PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.88%
192.78%
TSLT
TSLR

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью 24.80%.


TSLT

С начала года

15.55%

1 месяц

121.97%

6 месяцев

183.90%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLR

С начала года

24.80%

1 месяц

122.60%

6 месяцев

192.82%

1 год

36.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLTTSLR
Коэф-т Шарпа0.160.24
Коэф-т Сортино1.201.31
Коэф-т Омега1.141.16
Коэф-т Кальмара0.270.38
Коэф-т Мартина0.420.66
Индекс Язвы47.29%44.59%
Дневная вол-ть122.26%122.07%
Макс. просадка-73.98%-76.58%
Текущая просадка-7.43%-7.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLT и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.160.24
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.201.31
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.16
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.270.40
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.420.66
TSLT
TSLR

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.16
0.24
TSLT
TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-7.39%
TSLT
TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 55.00% и 54.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.00%
54.91%
TSLT
TSLR