PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTTSLR
Дох-ть с нач. г.5.70%13.79%
Дох-ть за 1 год42.69%48.63%
Коэф-т Шарпа0.230.29
Коэф-т Сортино1.271.35
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара0.370.45
Коэф-т Мартина0.580.77
Индекс Язвы47.25%44.55%
Дневная вол-ть120.79%120.10%
Макс. просадка-73.98%-76.58%
Текущая просадка-4.70%-11.80%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLT и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

С начала года, TSLT показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
172.80%
181.07%
TSLT
TSLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58
TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77

Сравнение коэффициента Шарпа TSLT и TSLR

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLR равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.30-0.20-0.100.000.100.200.30Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.23
0.29
TSLT
TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
0
TSLT
TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 53.34% и 53.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.34%
53.17%
TSLT
TSLR