PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.33%
183.88%
TSLL
TSLT

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью 15.55%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLT

С начала года

15.55%

1 месяц

121.97%

6 месяцев

183.90%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLLTSLT
Коэф-т Шарпа0.460.16
Коэф-т Сортино1.571.20
Коэф-т Омега1.191.14
Коэф-т Кальмара0.680.27
Коэф-т Мартина1.470.42
Индекс Язвы36.82%47.29%
Дневная вол-ть117.39%122.26%
Макс. просадка-81.21%-73.98%
Текущая просадка-17.59%-7.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TSLT

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLL и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.16
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.571.20
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.14
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.820.27
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.470.42
TSLL
TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.46
0.16
TSLL
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLT

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLT

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.42%
-7.43%
TSLL
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLT

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 54.77% и 55.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
55.00%
TSLL
TSLT