PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLTSLT
Дох-ть с нач. г.36.29%5.70%
Дох-ть за 1 год72.76%42.69%
Коэф-т Шарпа0.510.23
Коэф-т Сортино1.601.27
Коэф-т Омега1.191.15
Коэф-т Кальмара0.730.37
Коэф-т Мартина1.590.58
Индекс Язвы36.77%47.25%
Дневная вол-ть115.08%120.79%
Макс. просадка-81.21%-73.98%
Текущая просадка-24.59%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLL и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLT

С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью 5.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
177.68%
172.80%
TSLL
TSLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TSLT

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59
TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.51
0.23
TSLL
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLT

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLT

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.70%
TSLL
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLT

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 53.17% и 53.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
53.34%
TSLL
TSLT