Сравнение TSLT с SMH
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TSLT is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 138.23% for SMH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам TSLT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 49.17% | 39.10% | 21.03% |
Correlation
The correlation between TSLT and SMH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов TSLT и SMH
Секторы
TSLT
SMH
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLT
SMH
-
Сырьевые материалы
TSLT
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
TSLT
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
TSLT
-
SMH
-
Энергетика
TSLT
-
SMH
-
Финансовые услуги
TSLT
-
SMH
-
Здравоохранение
TSLT
-
SMH
-
Промышленность
TSLT
-
SMH
-
Недвижимость
TSLT
-
SMH
-
Технологии
TSLT
-
SMH
Коммунальные услуги
TSLT
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. SMH — Ранг доходности на риск
TSLT
SMH
Сравнение TSLT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 9.31 | -9.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 33.88 | -34.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и SMH
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -84.96% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -14.93% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -7.01% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -41.01% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 4.10% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и SMH
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 19.08% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 29.18% | +27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 34.87% | +54.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 35.83% | +81.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 32.97% | +83.90% |
Сравнение комиссий TSLT и SMH
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и SMH
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and SMH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to SMH (19.08%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 138.23% vs -15.30% for TSLT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 138.23% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: T-Rex and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор