PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, WELL returned 14.94%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WELL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELL показывает доходность 8.28%, а O немного ниже – 8.26%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.94% против 4.58% соответственно.

WELL

1 день
2.17%
1 месяц
-7.77%
С начала года
8.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
33.15%
3 года*
41.00%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.94%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		8.28%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between WELL and O is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.65

The correlation between WELL and O shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WELL:

$2.02

O:

$1.17

Коэффициент P/E

WELL:

98.90

O:

50.86

Коэффициент PEG

WELL:

2.19

O:

4.14

Коэффициент P/S

WELL:

11.97

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRTWELL с MAIN
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

WELL vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.79

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.13

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.14

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

2.88

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.79

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WELL и O

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-48.45%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.10%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-26.49%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-34.48%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-48.28%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-10.44%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-9.21%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.37%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и O

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.48%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

11.72%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

15.95%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

18.87%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

25.63%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и O

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.35B
1.55B
(WELL) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and O have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (7.54%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs O's -48.45%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор