PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELL с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с O

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WELL (Welltower Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, WELL returned 16.01%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности WELL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 16.01% против 4.25% соответственно.

WELL

1 день
2.45%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
28.80%
С начала года
28.71%
1 год
41.96%
3 года*
45.25%
5 лет*
25.80%
10 лет*
16.01%
Всё время*
17.04%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
3.00%
С начала года
14.63%
1 год
15.62%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.25%
Всё время*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

O

Realty Income Corporation
$317.96M$326.04M$365.31M

WELL

Welltower Inc.
$841.88M$724.56M$784.64M

Сравнение доходности по годам WELL и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		28.71%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
O
Realty Income Corporation		14.63%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between WELL and O is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.65

The correlation between WELL and O shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$170.96B

O:

$58.47B

EPS

WELL:

$2.17

O:

$0.85

Коэффициент P/E

WELL:

109.16

O:

74.13

Коэффициент PEG

WELL:

2.42

O:

6.04

Коэффициент P/S

WELL:

13.37

O:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$12.66B

O:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$2.25B

O:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.08B

O:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRTWELL с MAIN
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

WELL vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WELL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.95

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.39

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.41

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

3.20

+4.80

WELL vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и O

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-48.45%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.10%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-22.36%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-34.48%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-48.28%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.16%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-9.18%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.90%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и O

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.29%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

12.79%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

16.46%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

19.04%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

25.65%

+6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и O

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности O в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.17%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
WELL
Welltower Inc.		1.25%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.25B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в -34.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 656.88M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and O have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (6.79%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs O's -48.45%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор