PortfoliosLab logo
Сравнение WELL с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WELL и O составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WELL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,405.56%
1,741.64%
WELL
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.94

O:

0.69

Коэф-т Сортино

WELL:

3.77

O:

1.05

Коэф-т Омега

WELL:

1.50

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.74

O:

0.51

Коэф-т Мартина

WELL:

14.72

O:

1.40

Индекс Язвы

WELL:

4.18%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

WELL:

20.95%

O:

18.52%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

O:

-48.45%

Текущая просадка

WELL:

-6.31%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$96.26B

O:

$50.96B

EPS

WELL:

$1.59

O:

$0.98

Коэффициент P/E

WELL:

92.92

O:

58.32

Коэффициент PEG

WELL:

3.34

O:

5.63

Коэффициент P/S

WELL:

12.05

O:

9.65

Коэффициент P/B

WELL:

3.01

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$6.05B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$1.95B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.15B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.32% против 6.98% соответственно.


WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
O: 0.69
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
O: 1.05
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
O: 1.13
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
O: 0.51
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
0.69
WELL
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и O

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок WELL и O

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-12.20%
WELL
O

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и O

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
8.32%
WELL
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию