Сравнение WELL с ESRT
WELL (Welltower Inc.) and ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, ESRT in REIT - Diversified. Over the past 10 years, WELL returned 14.94%/yr vs -10.15%/yr for ESRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и ESRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у ESRT с доходностью -16.93%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции ESRT по среднегодовой доходности: 14.94% против -10.15% соответственно.
WELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
ESRT
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
Сравнение доходности по годам WELL и ESRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.28% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -16.93% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
Correlation
The correlation between WELL and ESRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between WELL and ESRT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$144.95B
ESRT:
$1.45B
WELL:
$2.02
ESRT:
$0.14
WELL:
98.90
ESRT:
37.66
WELL:
2.19
ESRT:
119.87
WELL:
11.97
ESRT:
1.87
WELL:
3.31
ESRT:
0.79
WELL:
$11.63B
ESRT:
$778.07M
WELL:
$3.25B
ESRT:
$77.93M
WELL:
$3.00B
ESRT:
$306.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. ESRT — Ранг доходности на риск
WELL
ESRT
Сравнение WELL c ESRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | ESRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.73 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.27 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.94 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.40 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.28 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.15 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и ESRT
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ESRT в -72.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ESRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -72.91% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -41.89% | +29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -55.39% | +42.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -57.84% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -72.91% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -70.50% | +61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -33.56% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 23.97% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и ESRT
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 7.54%, в то время как у Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.71% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 22.00% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 32.71% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 34.60% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 35.89% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и ESRT
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ESRT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и ESRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Empire State Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и ESRT
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and ESRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.71%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs ESRT's -72.91%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и ESRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор