PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WELL с ESRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WELL с ESRT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или ESRT.

Корреляция

Корреляция между WELL и ESRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WELL и ESRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.52%
-31.67%
WELL
ESRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

3.09

ESRT:

-0.83

Коэф-т Сортино

WELL:

3.93

ESRT:

-1.08

Коэф-т Омега

WELL:

1.52

ESRT:

0.88

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.99

ESRT:

-0.36

Коэф-т Мартина

WELL:

15.56

ESRT:

-1.52

Индекс Язвы

WELL:

4.16%

ESRT:

14.95%

Дневная вол-ть

WELL:

20.94%

ESRT:

27.43%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

ESRT:

-72.91%

Текущая просадка

WELL:

-5.81%

ESRT:

-61.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$96.20B

ESRT:

$2.08B

EPS

WELL:

$1.61

ESRT:

$0.28

Коэффициент P/E

WELL:

91.71

ESRT:

25.46

Коэффициент PEG

WELL:

3.34

ESRT:

7.63

Коэффициент P/S

WELL:

12.04

ESRT:

2.73

Коэффициент P/B

WELL:

3.01

ESRT:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$6.05B

ESRT:

$586.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$1.95B

ESRT:

$274.75M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.15B

ESRT:

$266.94M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у ESRT с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции ESRT по среднегодовой доходности: 11.36% против -7.10% соответственно.

WELL

С начала года

17.76%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

12.95%

1 год

61.08%

5 лет

31.57%

10 лет

11.36%

ESRT

С начала года

-30.90%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-34.13%

1 год

-23.03%

5 лет

-0.23%

10 лет

-7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и ESRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c ESRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 3.09
ESRT: -0.83
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.93
ESRT: -1.08
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.52
ESRT: 0.88
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.99
ESRT: -0.36
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 15.56
ESRT: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа ESRT равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и ESRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09
-0.83
WELL
ESRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и ESRT

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ESRT в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.		1.77%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		1.97%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%

Просадки

Сравнение просадок WELL и ESRT

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ESRT в -72.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ESRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-61.85%
WELL
ESRT

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и ESRT

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.77%, в то время как у Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
12.16%
WELL
ESRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и ESRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Empire State Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию