PortfoliosLab logo
Сравнение WELL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WELL и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WELL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,405.56%
565.73%
WELL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.94

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

WELL:

3.77

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

WELL:

1.50

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.74

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

WELL:

14.72

SPY:

2.26

Индекс Язвы

WELL:

4.18%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

WELL:

20.95%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WELL:

-6.31%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 11.99% соответственно.


WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
SPY: 0.86
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
0.51
WELL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и SPY

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WELL и SPY

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-9.89%
WELL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и SPY

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
15.12%
WELL
SPY