PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WELL с BKD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WELL и BKD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WELL и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,024.92%
-71.96%
WELL
BKD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

3.71

BKD:

-0.10

Коэф-т Сортино

WELL:

4.92

BKD:

0.12

Коэф-т Омега

WELL:

1.60

BKD:

1.01

Коэф-т Кальмара

WELL:

6.39

BKD:

-0.04

Коэф-т Мартина

WELL:

19.36

BKD:

-0.17

Индекс Язвы

WELL:

3.68%

BKD:

23.23%

Дневная вол-ть

WELL:

19.20%

BKD:

38.43%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

BKD:

-96.29%

Текущая просадка

WELL:

-2.82%

BKD:

-86.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$98.84B

BKD:

$1.25B

EPS

WELL:

$1.61

BKD:

-$0.89

PEG коэффициент

WELL:

3.46

BKD:

-0.75

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$6.09B

BKD:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$1.98B

BKD:

$990.12M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.15B

BKD:

$291.16M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 11.17% против -16.37% соответственно.


WELL

С начала года

21.49%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

21.67%

1 год

70.60%

5 лет

36.93%

10 лет

11.17%

BKD

С начала года

24.45%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-0.79%

1 год

-7.26%

5 лет

21.62%

10 лет

-16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и BKD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 3.71
BKD: -0.10
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 4.92
BKD: 0.12
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.60
BKD: 1.01
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 6.39
BKD: -0.04
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 19.36
BKD: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа BKD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71
-0.10
WELL
BKD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и BKD

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.
1.72%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELL и BKD

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и BKD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.82%
-86.67%
WELL
BKD

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и BKD

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.62%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
10.99%
WELL
BKD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и BKD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab