Сравнение WELL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WELL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.15% соответственно.
WELL
55.98%
6.17%
36.32%
58.49%
14.14%
11.06%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| WELL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 8.27 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 12.19% |
| Макс. просадка | -63.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.56% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WELL и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и VOO
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.86% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и VOO
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и VOO
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.