PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WELL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.35% против 14.14% соответственно.

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с SPYWELL с MAINWELL с ESRT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WELL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.53

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.55

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

7.31

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.71

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между WELL и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и VOO

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WELL и VOO

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WELLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-33.99%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.98%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-24.52%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-33.99%

-29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-5.55%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.72%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.55%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и VOO

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.34%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

9.47%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

18.11%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

16.82%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

17.99%

+13.83%