PortfoliosLab logo
Сравнение WELL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WELL и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WELL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.86%
557.08%
WELL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.94

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WELL:

3.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WELL:

1.50

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WELL:

14.72

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WELL:

4.18%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WELL:

20.95%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WELL:

-6.31%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.07% соответственно.


WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
0.54
WELL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и VOO

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WELL и VOO

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-9.90%
WELL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и VOO

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
13.96%
WELL
VOO