PortfoliosLab logo
Сравнение WELL с VTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WELL и VTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WELL и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,405.56%
4,366.29%
WELL
VTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.94

VTR:

2.76

Коэф-т Сортино

WELL:

3.77

VTR:

3.72

Коэф-т Омега

WELL:

1.50

VTR:

1.50

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.74

VTR:

2.09

Коэф-т Мартина

WELL:

14.72

VTR:

12.28

Индекс Язвы

WELL:

4.18%

VTR:

4.99%

Дневная вол-ть

WELL:

20.95%

VTR:

22.28%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

VTR:

-83.38%

Текущая просадка

WELL:

-6.31%

VTR:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$96.26B

VTR:

$29.94B

EPS

WELL:

$1.59

VTR:

$0.19

Коэффициент P/E

WELL:

92.92

VTR:

360.05

Коэффициент PEG

WELL:

3.34

VTR:

1.87

Коэффициент P/S

WELL:

12.05

VTR:

6.12

Коэффициент P/B

WELL:

3.01

VTR:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$6.05B

VTR:

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$1.95B

VTR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.15B

VTR:

$1.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELL показывает доходность 17.13%, а VTR немного ниже – 16.55%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 11.32% против 5.35% соответственно.


WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

6.47%

1 год

62.08%

5 лет

24.24%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и VTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
VTR: 2.76
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
VTR: 3.72
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
VTR: 1.50
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
VTR: 2.09
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
VTR: 12.28

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTR равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
2.76
WELL
VTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и VTR

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VTR в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%

Просадки

Сравнение просадок WELL и VTR

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и VTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-3.28%
WELL
VTR

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и VTR

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
8.57%
WELL
VTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию