Сравнение TSITX с TPDAX
TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSITX returned 4.19%/yr vs 7.13%/yr for TPDAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSITX charges 0.10%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.
Доходность
Сравнение доходности TSITX и TPDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 7.13% соответственно.
TSITX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.19%
TPDAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам TSITX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 1.59% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 10.43% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Correlation
The correlation between TSITX and TPDAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between TSITX and TPDAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSITX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TSITX
TPDAX
Сравнение TSITX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.28 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 11.23 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и TPDAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и TPDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -22.29% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -7.58% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -7.58% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -17.58% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -22.29% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -4.00% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.92% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.21% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и TPDAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 1.41%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.84% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 9.48% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 11.14% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.17% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 9.89% | -5.45% |
Сравнение комиссий TSITX и TPDAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и TPDAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.78% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
TSITX and TPDAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to TSITX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TSITX dropped -14.75% vs TPDAX's -22.29%.
TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSITX и TPDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор