Сравнение TSITX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.28% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и TPDAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TSITX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TSITX
TPDAX
Сравнение TSITX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.18 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.82 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.59 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 13.57 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.18 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и TPDAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и TPDAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -22.29% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -7.58% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -17.58% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -22.29% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -4.97% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.94% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.01% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и TPDAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.40% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 9.86% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 12.29% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 10.14% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 9.87% | -5.46% |