Сравнение TSITX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TSITX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.53% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и STDAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
TSITX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
TSITX
STDAX
Сравнение TSITX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 4.33 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 7.27 | -5.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.81 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 32.75 | -25.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 4.33 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.00 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и STDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и STDAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и STDAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -76.81% | +62.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -0.59% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -2.91% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -26.89% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -9.47% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -31.94% | +30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.12% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и STDAX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.40% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.64% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 0.93% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.95% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 6.69% | -2.28% |