Сравнение CONWX с MACIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и MACIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 5.67% соответственно.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и MACIX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.
Доходность на риск
CONWX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
CONWX
MACIX
Сравнение CONWX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.98 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.36 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.19 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 4.88 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.98 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и MACIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и MACIX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MACIX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и MACIX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, примерно равная максимальной просадке MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и MACIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -25.35% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -5.04% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -18.41% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -18.41% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.87% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.61% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и MACIX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.29% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 3.83% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 6.49% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 7.14% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 7.11% | +4.04% |