Сравнение CONWX с MACIX
CONWX (Concorde Wealth Management Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CONWX returned 8.05%/yr vs 5.91%/yr for MACIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONWX charges 1.41%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.
Доходность
Сравнение доходности CONWX и MACIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.91% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.05%
- Всё время*
- 8.56%
MACIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 5.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CONWX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.23% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 4.35% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Correlation
The correlation between CONWX and MACIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between CONWX and MACIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONWX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
CONWX
MACIX
Сравнение CONWX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONWX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.55 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.73 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONWX и MACIX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, примерно равная максимальной просадке MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и MACIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONWX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -25.35% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -5.04% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -6.32% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -18.41% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -18.41% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -2.58% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.16% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и MACIX
Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONWX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.61% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 5.56% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 7.22% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 7.13% | +3.86% |
Сравнение комиссий CONWX и MACIX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и MACIX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MACIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 5.82% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CONWX and MACIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONWX has higher volatility (1.77%) compared to MACIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CONWX dropped -26.09% vs MACIX's -25.35%.
CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONWX и MACIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор