PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-3.11%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFXCONWX с FPURX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с SCLAX

Сравнение комиссий CONWX и FRGAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CONWX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.33

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.93

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.74

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

7.96

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между CONWX и FRGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и FRGAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и FRGAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-11.77%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.53%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.02%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.62%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.87%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и FRGAX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.51%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.04%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.09%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

10.33%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

10.33%

+0.83%