Сравнение CONWX с VTTVX
CONWX (Concorde Wealth Management Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CONWX returned 8.05%/yr vs 7.72%/yr for VTTVX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONWX charges 1.41%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности CONWX и VTTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CONWX имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции VTTVX немного отстают с 7.72%.
CONWX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.05%
- Всё время*
- 8.56%
VTTVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CONWX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.23% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.27% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Correlation
The correlation between CONWX and VTTVX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CONWX and VTTVX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONWX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
CONWX
VTTVX
Сравнение CONWX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONWX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.43 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.01 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONWX и VTTVX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VTTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONWX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -46.03% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -5.57% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -7.84% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -21.52% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -22.51% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.02% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.35% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и VTTVX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONWX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.41% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 6.40% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 7.56% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 9.19% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 9.90% | +1.09% |
Сравнение комиссий CONWX и VTTVX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и VTTVX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VTTVX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.88% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
CONWX and VTTVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTVX has higher volatility (2.41%) compared to CONWX (1.77%). In terms of maximum drawdown, CONWX dropped -26.09% vs VTTVX's -46.03%.
CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONWX и VTTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор