PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONWX с VTTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONWX (Concorde Wealth Management Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CONWX returned 8.21%/yr vs 7.99%/yr for VTTVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONWX charges 1.41%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности CONWX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONWX показывает доходность 6.98%, а VTTVX немного ниже – 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CONWX имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции VTTVX немного отстают с 7.99%.

CONWX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.89%
1 год
16.04%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.21%

VTTVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.29%
1 год
16.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONWX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		6.98%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.82%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between CONWX and VTTVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between CONWX and VTTVX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с AMBFXCONWX с GWPAX
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

CONWX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.62

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.09

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

13.50

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.57

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CONWX и VTTVX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONWXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-46.03%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-5.57%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.86%

-7.84%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-21.52%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-22.51%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.05%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.27%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и VTTVX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONWXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.24%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

5.53%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

6.83%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

9.09%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

9.94%

+1.16%

Сравнение комиссий CONWX и VTTVX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и VTTVX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VTTVX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.45%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.91%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

CONWX and VTTVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTTVX has higher volatility (2.24%) compared to CONWX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CONWX dropped -26.09% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONWX и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор