Сравнение CONWX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.42% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и VTTVX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
CONWX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
CONWX
VTTVX
Сравнение CONWX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.20 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.15 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 9.25 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и VTTVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и VTTVX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и VTTVX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -46.03% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -6.08% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -21.52% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -22.51% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.12% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -5.09% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и VTTVX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.45% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 5.21% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 8.53% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.07% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 9.93% | +1.23% |