Сравнение TSII с YMAX
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs 2.12% for YMAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSII charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TSII и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.77%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between TSII and YMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between TSII and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TSII
YMAX
Сравнение TSII c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.19 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и YMAX
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -26.13% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -26.13% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -10.66% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.40% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 11.24% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и YMAX
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 10.94% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 19.66% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 23.56% | +21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 23.61% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 23.61% | +23.63% |
Сравнение комиссий TSII и YMAX
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и YMAX
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности YMAX в 74.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.01% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and YMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to YMAX (10.94%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs 2.12% for YMAX. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 74.01% for YMAX.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.28% for YMAX.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор