PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSII с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSII и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.77%.


TSII

1 день
-8.05%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-23.93%
1 год
14.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSII и YMAX


Correlation

The correlation between TSII and YMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between TSII and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX TSLA Growth & Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Доходность на риск

TSII vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1414
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSII c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSIIYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.08

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

0.19

+0.92

TSII vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSII на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSII и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSII и YMAX

Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и YMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSIIYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-26.13%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-26.13%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-10.66%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.40%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

11.24%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и YMAX

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSIIYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

10.94%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

19.66%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

23.56%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

23.61%

+23.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

23.61%

+23.63%

Сравнение комиссий TSII и YMAX

TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и YMAX

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности YMAX в 74.01%


ПозицияTTM20252024
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
81.88%32.17%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
74.01%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы


TSII and YMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSII has higher volatility (16.81%) compared to YMAX (10.94%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs 2.12% for YMAX. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 74.01% for YMAX.

TSII is categorized as Leveraged Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.28% for YMAX.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSII и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор