Сравнение TSII с TSLA
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSII returned 14.16% vs 9.44% for TSLA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.14%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам TSII и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 30.63% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSII and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSII
TSLA
Сравнение TSII c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.72 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLA
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -73.63% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -29.93% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -22.10% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -22.71% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 13.37% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLA
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 14.29% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 28.36% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 44.68% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 59.03% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 59.11% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLA
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSII and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs TSLA's -73.63%.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор