Сравнение TSII с TSLA
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSII returned -1.75% vs 4.16% for TSLA. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22M | $1.23M | $1.06M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам TSII и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 30.63% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLA is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSII and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSII
TSLA
Сравнение TSII c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLA
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -73.63% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -39.10% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -34.36% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -22.73% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 15.75% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLA
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 18.27% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 34.60% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 46.34% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 59.69% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 59.45% | -9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLA
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSII and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор