PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSII с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSII и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.


TSII

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.58%
6 месяцев
-14.34%
С начала года
-15.72%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSYY

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-17.30%
С начала года
-17.65%
1 год
-11.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSII и TSYY


2026 (YTD)2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-15.72%39.41%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-17.65%5.16%

Correlation

The correlation between TSII and TSYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between TSII and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX TSLA Growth & Income ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

TSII vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSII c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSIITSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.41

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.69

+2.18

TSII vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSII на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSII и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSII и TSYY

Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSIITSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-41.52%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-28.39%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-37.49%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-26.66%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

16.89%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и TSYY

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSIITSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

6.71%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

18.02%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.36%

30.07%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.83%

36.70%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

36.70%

+11.13%

Сравнение комиссий TSII и TSYY

TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и TSYY

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, что меньше доходности TSYY в 248.09%


ПозицияTTM20252024
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
82.58%32.17%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
248.09%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, TSII and TSYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSII has higher volatility (17.10%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 82.58% for TSII.

TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.15% for TSYY.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSII и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор