Сравнение TSII с TSYY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs -12.16% for TSYY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSII charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSII показывает доходность -17.18%, а TSYY немного выше – -17.08%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | 5.16% |
Correlation
The correlation between TSII and TSYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between TSII and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSII
TSYY
Сравнение TSII c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.43 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.78 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSYY
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -41.52% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -28.39% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -37.06% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -26.23% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 15.61% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSYY
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 6.15% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 19.61% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 31.30% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 37.17% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 37.17% | +10.07% |
Сравнение комиссий TSII и TSYY
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSYY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что меньше доходности TSYY в 264.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and TSYY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 81.88% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.15% for TSYY.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор