Сравнение TSII с NVII
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs 26.84% for NVII. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 17.37%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.68M | $3.93M | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам TSII и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 40.54% |
Correlation
The correlation between TSII and NVII is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. NVII — Ранг доходности на риск
TSII
NVII
Сравнение TSII c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.45 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.00 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и NVII
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -18.56% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -18.56% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -7.06% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -6.49% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 8.97% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и NVII
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 12.43% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 28.29% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 36.95% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 35.90% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 35.90% | +14.42% |
Сравнение комиссий TSII и NVII
И TSII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и NVII
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что больше доходности NVII в 54.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and NVII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to NVII (12.43%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 26.84% vs -1.75% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 26.84% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 54.94% for NVII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор