Сравнение TSII с QQQ
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TSII is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs 28.64% for QQQ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSII charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSII и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам TSII и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 16.92% |
Correlation
The correlation between TSII and QQQ is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between TSII and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TSII
QQQ
Сравнение TSII c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.40 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.62 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и QQQ
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -82.97% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -11.96% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -3.76% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -32.61% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 3.77% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и QQQ
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 7.44% | +15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 16.38% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 19.56% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 22.97% | +27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 22.53% | +27.79% |
Сравнение комиссий TSII и QQQ
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и QQQ
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and QQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs -1.75% for TSII. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 0.42% for QQQ.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор