Сравнение TSII с TSLW
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.41% vs 5.66% for TSLW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.36%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -21.82%.
TSII
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- -17.36%
- 6 месяцев
- -24.17%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.36% | 39.41% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -21.82% | 32.50% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSII and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSII
TSLW
Сравнение TSII c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.35 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLW
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -35.80% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -35.80% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -29.55% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -13.42% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 16.39% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLW
Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 15.97%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 17.04% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 34.12% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 52.62% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 55.97% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.97% | 55.97% | -9.00% |
Сравнение комиссий TSII и TSLW
И TSII, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLW
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.38%, что меньше доходности TSLW в 97.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.38% | 32.17% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 97.99% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSII and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (17.04%) compared to TSII (15.97%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.41% vs 5.66% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 15.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.41% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 97.99%, compared with 82.38% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор