PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSII с TSLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSII и TSLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -35.82%.


TSII

1 день
-1.22%
1 месяц
-25.66%
6 месяцев
-26.27%
С начала года
-32.82%
1 год
-1.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-5.45%

TSLW

1 день
-2.26%
1 месяц
-28.07%
6 месяцев
-26.97%
С начала года
-35.82%
1 год
-2.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.22M$1.23M$1.06M
$2.02M$1.65M$2.51M

Сравнение доходности по годам TSII и TSLW


2026 (YTD)2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-32.82%39.41%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
-35.82%32.50%

Correlation

The correlation between TSII and TSLW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between TSII and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX TSLA Growth & Income ETF

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

TSII vs. TSLW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 99
Ранг коэф-та Мартина

TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSII c TSLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSIITSLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.04

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.10

0.00

TSII vs. TSLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSII на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLW равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSII и TSLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSII и TSLW

Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки TSLW в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSIITSLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.14%

-47.19%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.14%

-47.19%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.61%

-42.16%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-15.19%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.30%

19.54%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и TSLW

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеют волатильность 22.45% и 22.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSIITSLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

22.43%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.68%

41.76%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.69%

55.51%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

58.72%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

58.72%

-8.40%

Сравнение комиссий TSII и TSLW

И TSII, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и TSLW

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что меньше доходности TSLW в 115.60%


ПозицияTTM2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
106.47%32.17%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
115.60%49.31%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, TSII and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSII has higher volatility (22.45%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs TSLW's -47.19%.

On 1-year performance, TSII leads with -1.75% vs -2.05% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a -1.75% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 106.47% for TSII.

TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор