Сравнение TSDD с MSTZ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -81.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between TSDD and MSTZ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSDD
MSTZ
Сравнение TSDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.76 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.24 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и MSTZ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.38% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -84.89% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -97.87% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -94.65% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 46.05% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и MSTZ
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 32.13% и 33.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 33.47% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 133.42% | -65.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 148.82% | -56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 169.40% | -54.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 169.40% | -54.33% |
Сравнение комиссий TSDD и MSTZ
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и MSTZ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and MSTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to TSDD (32.13%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 32.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор