Сравнение TSDD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
TSDD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -81.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и MSTZ
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSDD
MSTZ
Сравнение TSDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.03 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.17 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.10 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.13 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и MSTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и MSTZ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и MSTZ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.36% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -83.20% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -97.37% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -93.92% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 61.41% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 22.84%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 38.01% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 122.49% | -62.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 147.18% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 172.91% | -56.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 172.91% | -56.68% |