Сравнение TSDD с MSTZ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs 91.65% for MSTZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -42.45%.
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 13.06%
- 1 месяц
- 109.55%
- С начала года
- -42.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- 91.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -74.84% | -81.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -42.45% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between TSDD and MSTZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSDD
MSTZ
Сравнение TSDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.09 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.26 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.66 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и MSTZ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.36% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.26% | -84.89% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -97.98% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.29% | -94.41% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 40.74% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 27.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.65%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 38.65% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.70% | 125.69% | -69.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.26% | 140.64% | -47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 170.30% | -55.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 170.30% | -55.71% |
Сравнение комиссий TSDD и MSTZ
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и MSTZ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and MSTZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (38.65%) compared to TSDD (27.19%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 91.65% vs -68.74% for TSDD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 91.65% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор