Сравнение TSDD с MSTZ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -81.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between TSDD and MSTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSDD
MSTZ
Сравнение TSDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.55 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.84 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и MSTZ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.38% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -84.89% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -97.53% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -94.55% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 43.95% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 34.22%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 55.03% | -20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 134.45% | -71.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 148.58% | -59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 170.73% | -56.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 170.73% | -56.29% |
Сравнение комиссий TSDD и MSTZ
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и MSTZ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and MSTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор