Сравнение TSDD с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
TSDD и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и TSLR
И TSDD, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
TSDD vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSDD
TSLR
Сравнение TSDD c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.31 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.25 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.82 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.31 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.05 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и TSLR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSLR
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSLR
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -82.80% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -50.66% | -39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -65.29% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -49.40% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 23.92% | +53.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSLR
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 22.84% и 22.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 22.71% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 59.99% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 110.92% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 117.38% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 117.38% | -1.15% |