PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с TSLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 8.78% for TSLR. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.42%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
-31.50%
С начала года
-35.42%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и TSLR

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.42%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between TSDD and TSLR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSDD and TSLR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и TSLR

Секторы
TSDD
TSLR

Потребительский циклический сектор

200.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
TSLR
66.7%

Сырьевые материалы

TSDD

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

TSLR

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

TSLR

-

Энергетика

TSDD

-

TSLR

-

Финансовые услуги

TSDD

-

TSLR

-

Здравоохранение

TSDD

-

TSLR

-

Промышленность

TSDD

-

TSLR

-

Недвижимость

TSDD

-

TSLR

-

Технологии

TSDD

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHGTSDD с FBY
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с SMHTSLR с BABXTSLR с TSLY

Доходность на риск

TSDD vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.10

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.79

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.16

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.31

-1.40

TSDD vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSLR

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-82.80%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-54.37%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-66.95%

-31.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-50.75%

-21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

28.61%

+26.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSLR

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 34.22% и 33.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

33.75%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

62.64%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

89.66%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

115.51%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

115.51%

-1.07%

Сравнение комиссий TSDD и TSLR

И TSDD, и TSLR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSLR

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and TSLR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to TSLR (33.75%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -60.33% for TSDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 33.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD and TSLR have the same expense ratio: 0.95% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for TSLR.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор