Сравнение TSDD с TSLR
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -22.00% for TSLR. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.24%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
TSLR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -44.22%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -58.24%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $20.68M | $19.72M | $39.42M |
Сравнение доходности по годам TSDD и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -58.24% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSLR is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSDD and TSLR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSDD и TSLR
Секторы
TSDD
TSLR
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
TSLR
Сырьевые материалы
TSDD
-
TSLR
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
TSLR
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
TSLR
-
Энергетика
TSDD
-
TSLR
-
Финансовые услуги
TSDD
-
TSLR
-
Здравоохранение
TSDD
-
TSLR
-
Промышленность
TSDD
-
TSLR
-
Недвижимость
TSDD
-
TSLR
-
Технологии
TSDD
-
TSLR
-
Коммунальные услуги
TSDD
-
TSLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSDD
TSLR
Сравнение TSDD c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.32 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.69 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSLR
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -82.80% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -69.80% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -78.63% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -51.24% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 32.06% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 32.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 38.97%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 38.97% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 70.89% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 92.91% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 116.10% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 116.10% | -1.03% |
Сравнение комиссий TSDD и TSLR
И TSDD, и TSLR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSLR
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSLR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (38.97%) compared to TSDD (32.13%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with -22.00% vs -48.32% for TSDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 32.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -22.00% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD and TSLR have the same expense ratio: 0.95% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for TSLR.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор