PortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с TSLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSDD и TSLZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-80.35%
-81.26%
TSDD
TSLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSDD:

-0.70

TSLZ:

-0.70

Коэф-т Сортино

TSDD:

-1.37

TSLZ:

-1.37

Коэф-т Омега

TSDD:

0.82

TSLZ:

0.83

Коэф-т Кальмара

TSDD:

-0.93

TSLZ:

-0.93

Коэф-т Мартина

TSDD:

-1.42

TSLZ:

-1.42

Индекс Язвы

TSDD:

63.37%

TSLZ:

63.43%

Дневная вол-ть

TSDD:

128.60%

TSLZ:

128.51%

Макс. просадка

TSDD:

-96.59%

TSLZ:

-96.69%

Текущая просадка

TSDD:

-95.39%

TSLZ:

-95.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 1.00%.


TSDD

С начала года

1.19%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-81.07%

1 год

-90.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLZ

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-81.97%

1 год

-91.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSDD и TSLZ

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


График комиссии TSDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSDD и TSLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг риск-скорректированной доходности TSDD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSDD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSDD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.70-0.70
Коэффициент Сортино TSDD, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.37-1.37
Коэффициент Омега TSDD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.820.83
Коэффициент Кальмара TSDD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.93-0.93
Коэффициент Мартина TSDD, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.42-1.42
TSDD
TSLZ

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.70-0.65-0.60-0.55-0.50Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05
-0.70
-0.70
TSDD
TSLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSLZ

TSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.


TTM20242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
0.00%0.00%496.72%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
2.07%2.09%12.14%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSLZ

Максимальная просадка TSDD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-95.39%
-95.58%
TSDD
TSLZ

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSLZ

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 41.57% и 41.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
41.57%
41.30%
TSDD
TSLZ