Сравнение TSDD с TSLZ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -61.80% vs -63.04% for TSLZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 1.98%.
TSDD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- -61.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- -63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 3.36% | -74.84% | -89.21% | -9.35% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.98% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSDD and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSDD
TSLZ
Сравнение TSDD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.11 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSLZ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.11% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -72.88% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | -98.93% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -75.63% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 56.93% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSLZ
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 26.30% и 26.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 26.29% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.79% | 56.82% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.45% | 87.33% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.26% | 116.82% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.26% | 116.82% | -2.56% |
Сравнение комиссий TSDD и TSLZ
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSLZ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности TSLZ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.15% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.67% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSDD and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSDD has higher volatility (26.30%) compared to TSLZ (26.29%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSDD leads with -61.80% vs -63.04% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -61.80% return vs -63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.67% for TSLZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.05% for TSLZ.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор