PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TSDD is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 17.60% for SCHG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и SCHG

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%12.49%

Correlation

The correlation between TSDD and SCHG is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.58

The correlation between TSDD and SCHG has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и SCHG

Секторы
TSDD
SCHG

Потребительский циклический сектор

200.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
SCHG
12.4%

Сырьевые материалы

TSDD

-

SCHG
1.3%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

SCHG
15.3%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

SCHG
1.6%

Энергетика

TSDD

-

SCHG
0.7%

Финансовые услуги

TSDD

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

TSDD

-

SCHG
8.4%

Промышленность

TSDD

-

SCHG
6.0%

Недвижимость

TSDD

-

SCHG
0.5%

Технологии

TSDD

-

SCHG
46.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с FBY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TSDD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.08

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.53

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.08

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

3.45

-4.55

TSDD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SCHG

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-34.59%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-16.41%

-53.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-1.80%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-5.19%

-67.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

5.11%

+49.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SCHG

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

4.61%

+29.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

12.80%

+50.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

16.35%

+73.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

22.41%

+92.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

21.56%

+92.88%

Сравнение комиссий TSDD и SCHG

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SCHG

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and SCHG have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 17.60% vs -60.33% for TSDD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 17.60% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.38% for SCHG.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор