PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDD и SCHG


2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
28.07%-74.84%-89.21%-20.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TSDD и SCHG

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

TSDD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSDDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.76

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.24

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.09

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

3.71

-4.75

TSDD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSDDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.79

-1.44

Корреляция

Корреляция между TSDD и SCHG составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SCHG

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
6.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SCHG

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


TSDDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-34.59%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.32%

-16.41%

-73.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-12.51%

-86.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-5.22%

-64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.90%

4.84%

+73.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SCHG

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSDDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.84%

6.77%

+16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.58%

12.54%

+47.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.35%

22.45%

+87.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.23%

22.31%

+93.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.23%

21.51%

+94.72%