PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSDD с TSLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDD с TSLS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).

TSDD и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSDD или TSLS.

Корреляция

Корреляция между TSDD и TSLS составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSDD:

-0.65

TSLS:

-0.88

Коэф-т Сортино

TSDD:

-1.30

TSLS:

-1.23

Коэф-т Омега

TSDD:

0.84

TSLS:

0.85

Коэф-т Кальмара

TSDD:

-0.96

TSLS:

-0.71

Коэф-т Мартина

TSDD:

-1.26

TSLS:

-1.30

Индекс Язвы

TSDD:

73.26%

TSLS:

47.64%

Дневная вол-ть

TSDD:

143.49%

TSLS:

72.10%

Макс. просадка

TSDD:

-96.59%

TSLS:

-86.75%

Текущая просадка

TSDD:

-95.87%

TSLS:

-82.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 10.24%.

TSDD

С начала года

-9.20%

1 месяц

-33.96%

6 месяцев

-51.88%

1 год

-93.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLS

С начала года

10.24%

1 месяц

-17.28%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-63.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSDD и TSLS

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLS в 1.07%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSDD и TSLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг риск-скорректированной доходности TSDD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLS
Ранг риск-скорректированной доходности TSLS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSDD c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLS равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSLS

TSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

TTM202420232022
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.00%0.00%24.84%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		5.09%7.62%4.52%3.46%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSLS

Максимальная просадка TSDD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки TSLS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSLS

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 37.25% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...