PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSDD с TSLQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSDD и TSLQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.72%
-13.46%
TSDD
TSLQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSDD:

-0.72

TSLQ:

-0.01

Коэф-т Сортино

TSDD:

-1.45

TSLQ:

4.68

Коэф-т Омега

TSDD:

0.81

TSLQ:

1.65

Коэф-т Кальмара

TSDD:

-0.93

TSLQ:

-0.06

Коэф-т Мартина

TSDD:

-1.50

TSLQ:

-0.14

Индекс Язвы

TSDD:

59.83%

TSLQ:

37.43%

Дневная вол-ть

TSDD:

125.31%

TSLQ:

530.00%

Макс. просадка

TSDD:

-96.59%

TSLQ:

-91.33%

Текущая просадка

TSDD:

-95.72%

TSLQ:

-66.54%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -89.85%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -4.51%.


TSDD

С начала года

-89.85%

1 месяц

-40.60%

6 месяцев

-91.36%

1 год

-89.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLQ

С начала года

-4.51%

1 месяц

256.00%

6 месяцев

-22.92%

1 год

-2.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSDD и TSLQ

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.


TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
График комиссии TSDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSDD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSDD, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.72-0.01
Коэффициент Сортино TSDD, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.454.68
Коэффициент Омега TSDD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.811.65
Коэффициент Кальмара TSDD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.93-0.06
Коэффициент Мартина TSDD, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.50-0.14
TSDD
TSLQ

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-0.72
-0.01
TSDD
TSLQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSLQ

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 244.74%, что больше доходности TSLQ в 13.98%


TTM20232022
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
244.74%24.84%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
13.98%13.35%15.34%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSLQ

Максимальная просадка TSDD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки TSLQ в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.72%
-43.09%
TSDD
TSLQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSLQ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 32.73%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 187.99%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.73%
187.99%
TSDD
TSLQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab