Сравнение TSDD с YANG
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). TSDD is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -1.65% for YANG. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 9.51%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
YANG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- -43.57%
- 5 лет*
- -39.05%
- 10 лет*
- -37.54%
- Всё время*
- -38.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $19.56M | $21.65M | $28.00M |
Сравнение доходности по годам TSDD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 9.51% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
Correlation
The correlation between TSDD and YANG is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YANG — Ранг доходности на риск
TSDD
YANG
Сравнение TSDD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.05 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.09 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YANG
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.98% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -35.83% | -29.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -99.98% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -90.59% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 17.48% | +37.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YANG
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 15.93% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 42.39% | +25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 59.73% | +32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 93.72% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 81.92% | +33.15% |
Сравнение комиссий TSDD и YANG
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YANG
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности YANG в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.37% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YANG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to YANG (15.93%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, YANG leads with -1.65% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a -1.65% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.37% for YANG.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YANG is China Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор