PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSDD с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDD с YANG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

TSDD и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSDD или YANG.

Корреляция

Корреляция между TSDD и YANG составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSDD:

-0.65

YANG:

-0.70

Коэф-т Сортино

TSDD:

-1.30

YANG:

-1.05

Коэф-т Омега

TSDD:

0.84

YANG:

0.86

Коэф-т Кальмара

TSDD:

-0.96

YANG:

-0.76

Коэф-т Мартина

TSDD:

-1.26

YANG:

-1.36

Индекс Язвы

TSDD:

73.26%

YANG:

55.76%

Дневная вол-ть

TSDD:

143.49%

YANG:

106.90%

Макс. просадка

TSDD:

-96.59%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

TSDD:

-95.87%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -44.95%.

TSDD

С начала года

-9.20%

1 месяц

-33.96%

6 месяцев

-51.88%

1 год

-93.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YANG

С начала года

-44.95%

1 месяц

-27.10%

6 месяцев

-45.05%

1 год

-73.30%

5 лет

-44.64%

10 лет

-34.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSDD и YANG

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSDD и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг риск-скорректированной доходности TSDD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSDD c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YANG равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и YANG

TSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%.

TTM2024202320222021202020192018
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.00%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		12.88%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и YANG

Максимальная просадка TSDD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и YANG

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 37.25% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 22.57%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...