PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSDD и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDD и YANG


2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
42.04%-74.84%-89.21%-20.49%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.34%-62.77%-71.41%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 42.04%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 20.34%.


TSDD

1 день
10.91%
1 месяц
13.78%
С начала года
42.04%
6 месяцев
16.26%
1 год
-74.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий TSDD и YANG

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.


Доходность на риск

TSDD vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSDDYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.33

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

-0.03

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.32

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

-0.38

-0.61

TSDD vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSDDYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между TSDD и YANG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и YANG

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности YANG в 3.39%


TTM20252024202320222021202020192018
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
5.93%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и YANG

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YANG.


Загрузка...

Показатели просадок


TSDDYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-99.98%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.32%

-68.02%

-22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.37%

-99.97%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.45%

-90.42%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.08%

57.10%

+20.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и YANG

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSDDYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

19.56%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.06%

43.24%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.72%

71.58%

+39.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.35%

94.36%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.35%

82.20%

+34.15%