Сравнение TSDD с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TSDD и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 42.04% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 42.04%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 20.34%.
TSDD
- 1 день
- 10.91%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 42.04%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- -74.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и YANG
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
TSDD vs. YANG — Ранг доходности на риск
TSDD
YANG
Сравнение TSDD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.33 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.03 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.32 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.38 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и YANG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YANG
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности YANG в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 5.93% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YANG
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.98% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -68.02% | -22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.37% | -99.97% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -90.42% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 57.10% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YANG
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 19.56% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.06% | 43.24% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.72% | 71.58% | +39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.35% | 94.36% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.35% | 82.20% | +34.15% |