Сравнение TSDD с YANG
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). TSDD is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, TSDD returned -61.80% vs 8.17% for YANG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 40.36%.
TSDD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- -61.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 25.32%
- С начала года
- 40.36%
- 6 месяцев
- 39.78%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- -40.41%
- 5 лет*
- -32.34%
- 10 лет*
- -37.84%
Сравнение доходности по годам TSDD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 3.36% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 40.36% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
Correlation
The correlation between TSDD and YANG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YANG — Ранг доходности на риск
TSDD
YANG
Сравнение TSDD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.21 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.34 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YANG
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.98% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -38.85% | -33.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | -99.97% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -90.52% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 24.39% | +31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YANG
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 17.30%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 17.30% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.79% | 43.27% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.45% | 58.98% | +29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.26% | 94.50% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.26% | 82.11% | +32.15% |
Сравнение комиссий TSDD и YANG
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YANG
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности YANG в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.15% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.91% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YANG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (26.30%) compared to YANG (17.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, YANG leads with 8.17% vs -61.80% for TSDD. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 17.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a 8.17% return vs -61.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 2.91% for YANG.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор