PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSDD с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDD с AAPU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

TSDD и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSDD или AAPU.

Корреляция

Корреляция между TSDD и AAPU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSDD:

-0.65

AAPU:

-0.08

Коэф-т Сортино

TSDD:

-1.30

AAPU:

0.39

Коэф-т Омега

TSDD:

0.84

AAPU:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSDD:

-0.96

AAPU:

-0.05

Коэф-т Мартина

TSDD:

-1.26

AAPU:

-0.13

Индекс Язвы

TSDD:

73.26%

AAPU:

20.10%

Дневная вол-ть

TSDD:

143.49%

AAPU:

64.01%

Макс. просадка

TSDD:

-96.59%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

TSDD:

-95.87%

AAPU:

-47.45%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -43.56%.

TSDD

С начала года

-9.20%

1 месяц

-33.96%

6 месяцев

-51.88%

1 год

-93.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-43.56%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-32.56%

1 год

-3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSDD и AAPU

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSDD и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг риск-скорректированной доходности TSDD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSDD c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и AAPU

TSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%.

TTM202420232022
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.00%0.00%24.84%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		26.82%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и AAPU

Максимальная просадка TSDD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и AAPU

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 37.25% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...