PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с AAPU

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%). TSDD is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past year, TSDD returned -61.80% vs 101.46% for AAPU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 12.55%.

TSDD

1 день
-2.08%
1 месяц
3.77%
С начала года
3.36%
6 месяцев
17.94%
1 год
-61.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
1.24%
1 месяц
-4.01%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.70%
1 год
101.46%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и AAPU

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		3.36%-74.84%-89.21%-20.49%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		12.55%-2.91%58.45%11.71%

Correlation

The correlation between TSDD and AAPU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов TSDD и AAPU

Секторы
TSDD
AAPU

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
AAPU

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

AAPU

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

AAPU

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

AAPU

-

Энергетика

TSDD

-

AAPU

-

Финансовые услуги

TSDD

-

AAPU

-

Здравоохранение

TSDD

-

AAPU

-

Промышленность

TSDD

-

AAPU

-

Недвижимость

TSDD

-

AAPU

-

Технологии

TSDD

-

AAPU
100.0%

Коммунальные услуги

TSDD

-

AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с YANGTSDD с SCHGTSDD с FBY
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TQQQAAPU с NVDL

Доходность на риск

TSDD vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.25

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.87

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.53

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.37

-9.47

TSDD vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и AAPU

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-58.61%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-28.90%

-43.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.82%

-11.39%

-87.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.54%

-17.60%

-53.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

12.16%

+44.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и AAPU

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.30%

14.23%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.79%

33.25%

+23.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.45%

45.30%

+43.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.26%

48.94%

+65.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.26%

48.94%

+65.32%

Сравнение комиссий TSDD и AAPU

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и AAPU

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности AAPU в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		7.55%8.66%14.58%2.32%0.79%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.15%8.42%0.00%24.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and AAPU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (26.30%) compared to AAPU (14.23%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs AAPU's -58.61%.

On 1-year performance, AAPU leads with 101.46% vs -61.80% for TSDD. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 14.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 101.46% return vs -61.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 7.55% for AAPU.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while AAPU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.04% for AAPU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор