Сравнение TSDD с AAPU
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%). TSDD is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 118.34% for AAPU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 38.50%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 38.50% | -2.91% | 58.45% | 11.71% |
Correlation
The correlation between TSDD and AAPU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.36 |
Сравнение распределения секторов TSDD и AAPU
Секторы
TSDD
AAPU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
AAPU
-
Сырьевые материалы
TSDD
-
AAPU
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
AAPU
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
AAPU
-
Энергетика
TSDD
-
AAPU
-
Финансовые услуги
TSDD
-
AAPU
-
Здравоохранение
TSDD
-
AAPU
-
Промышленность
TSDD
-
AAPU
-
Недвижимость
TSDD
-
AAPU
-
Технологии
TSDD
-
AAPU
Коммунальные услуги
TSDD
-
AAPU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. AAPU — Ранг доходности на риск
TSDD
AAPU
Сравнение TSDD c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.12 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.45 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и AAPU
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -58.61% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -28.90% | -40.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | 0.00% | -98.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -17.44% | -54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 12.57% | +42.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и AAPU
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 20.53% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 38.34% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 48.66% | +40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 49.54% | +64.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 49.54% | +64.90% |
Сравнение комиссий TSDD и AAPU
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и AAPU
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности AAPU в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and AAPU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to AAPU (20.53%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs AAPU's -58.61%.
On 1-year performance, AAPU leads with 118.34% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 20.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 118.34% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AAPU.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.46% for AAPU.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while AAPU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.96% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор