PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с VBK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCSX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.16%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.46% соответственно.

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%

VBK

1 день
4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
20.70%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий TSCSX и VBK

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TSCSX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.85

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.38

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.52

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между TSCSX и VBK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и VBK

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VBK в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и VBK

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCSXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-58.68%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-14.56%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-38.39%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-38.70%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-7.57%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.22%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и VBK

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 6.31%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCSXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.73%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

15.41%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

24.44%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.49%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.80%

-0.72%