PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с TQSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCSX с TQSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) are both mutual funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 12.90%/yr for TQSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for TQSIX.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и TQSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у TQSIX с доходностью 15.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции TQSIX немного впереди с 12.90%.

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%

TQSIX

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
15.29%
6 месяцев
15.51%
1 год
30.73%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCSX и TQSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.29%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%

Correlation

The correlation between TSCSX and TQSIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between TSCSX and TQSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPI
Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBK

Доходность на риск

TSCSX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXTQSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.98

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.84

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.11

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

12.50

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. TQSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и TQSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXTQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и TQSIX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и TQSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCSXTQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-40.65%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.41%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-23.76%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-23.76%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-40.65%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-5.11%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.58%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и TQSIX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 4.44%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCSXTQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.08%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.61%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.30%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.52%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.33%

+1.80%

Сравнение комиссий TSCSX и TQSIX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и TQSIX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TQSIX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.14%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TSCSX and TQSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQSIX has higher volatility (5.08%) compared to TSCSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs TQSIX's -40.65%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCSX и TQSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор