PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с TQSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с TQSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и TQSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCSX и TQSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		-2.09%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у TQSIX с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции TQSIX немного отстают с 11.39%.

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%

TQSIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.91%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM
Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX

Сравнение комиссий TSCSX и TQSIX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TSCSX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXTQSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.80

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.04

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

4.44

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. TQSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TQSIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и TQSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXTQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между TSCSX и TQSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и TQSIX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TQSIX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.35%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и TQSIX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и TQSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCSXTQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-40.65%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-14.06%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-23.76%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-40.65%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-10.41%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-5.17%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.29%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и TQSIX

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеют волатильность 6.31% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCSXTQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.46%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.91%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.88%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

19.37%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

20.23%

+1.85%