Сравнение TSCSX с THMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и THMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и THMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -3.28% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -3.82% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 11.51% против 7.58% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.51%
THMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и THMAX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.
Доходность на риск
TSCSX vs. THMAX — Ранг доходности на риск
TSCSX
THMAX
Сравнение TSCSX c THMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | THMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.78 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и THMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и THMAX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности THMAX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.44% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 7.03% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и THMAX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и THMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -41.95% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -8.00% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -24.22% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -24.22% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -6.10% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -5.57% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.74% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и THMAX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.20% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 6.20% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 11.35% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 11.59% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 10.70% | +11.38% |