PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности THMAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-7.92%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIXTHMAX с TSCSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий THMAX и FNILX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

THMAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.51

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.14

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между THMAX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и FNILX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и FNILX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-33.76%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-12.18%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.40%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.36%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.47%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.57%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и FNILX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.33%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.59%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

18.44%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

17.27%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

20.19%

-9.48%