Сравнение THMAX с TMAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и TMAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и TMAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -2.37% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | -2.02% | 15.13% | 19.29% | 17.06% | -17.79% | 15.74% | 14.13% | 21.47% | -6.30% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у TMAAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям TMAAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.97% соответственно.
THMAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.74%
TMAAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и TMAAX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAAX в 1.33%.
Доходность на риск
THMAX vs. TMAAX — Ранг доходности на риск
THMAX
TMAAX
Сравнение THMAX c TMAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | TMAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.30 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | TMAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и TMAAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и TMAAX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности TMAAX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.92% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 7.44% | 7.29% | 11.82% | 3.55% | 3.03% | 6.94% | 4.16% | 6.27% | 6.01% | 1.10% | 0.99% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и TMAAX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки TMAAX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TMAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | TMAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -50.54% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.88% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -26.55% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -26.99% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.44% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.41% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и TMAAX
Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | TMAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.83% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 7.98% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 14.13% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 13.85% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 13.29% | -2.58% |