PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с AABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMAX с AABFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) and AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, THMAX returned 8.46%/yr vs 6.75%/yr for AABFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. THMAX charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for AABFX.

Доходность

Сравнение доходности THMAX и AABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у AABFX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции THMAX превзошли акции AABFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.75% соответственно.

THMAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.47%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.88%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.46%

AABFX

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
15.32%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMAX и AABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.95%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		5.63%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%

Correlation

The correlation between THMAX and AABFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.97

The correlation between THMAX and AABFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с THLIXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASMXTHMAX с AASCX
Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с AALGXAABFX с AAHYXAABFX с THLIXAABFX с TCAAXAABFX с TSCSX

Доходность на риск

THMAX vs. AABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c AABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXAABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.59

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.05

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

13.43

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. AABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AABFX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и AABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXAABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок THMAX и AABFX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, примерно равная максимальной просадке AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и AABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMAXAABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-43.44%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.13%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-7.04%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-21.56%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-27.40%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.64%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.16%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и AABFX

Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что THMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMAXAABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.13%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

5.16%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

6.33%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

8.53%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

9.31%

+1.43%

Сравнение комиссий THMAX и AABFX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AABFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и AABFX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности AABFX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.84%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.63%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, THMAX and AABFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THMAX has higher volatility (2.31%) compared to AABFX (2.13%). In terms of maximum drawdown, THMAX dropped -41.95% vs AABFX's -43.44%.

AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMAX и AABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор