PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с AAUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и AAUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям AAUTX по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.04% соответственно.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIXTHMAX с TSCSX
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с AALGXAAUTX с TAAAX

Сравнение комиссий THMAX и AAUTX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAUTX в 0.86%.

AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXAAUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.80

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.16

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAUTX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между THMAX и AAUTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и AAUTX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности AAUTX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и AAUTX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и AAUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-54.34%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.71%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-18.71%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-38.88%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.70%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-8.03%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.58%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и AAUTX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

8.59%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

15.90%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

15.91%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

17.82%

-7.11%