PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THMAX показывает доходность -2.37%, а TAAAX немного выше – -2.31%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.65% соответственно.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIXTHMAX с TSCSX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с VOO

Сравнение комиссий THMAX и TAAAX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.47

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.79

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между THMAX и TAAAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и TAAAX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и TAAAX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-56.23%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.59%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.84%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-33.33%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.17%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-9.84%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.50%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.55%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.33%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

16.77%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

16.79%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

16.73%

-6.02%