Сравнение THMAX с TAAAX
THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) and TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, THMAX returned 8.46%/yr vs 11.69%/yr for TAAAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. THMAX charges 0.79%/yr vs 0.93%/yr for TAAAX.
Доходность
Сравнение доходности THMAX и TAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у TAAAX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.69% соответственно.
THMAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.46%
TAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам THMAX и TAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.95% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 10.80% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
Correlation
The correlation between THMAX and TAAAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.98 |
The correlation between THMAX and TAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMAX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск
THMAX
TAAAX
Сравнение THMAX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | TAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.02 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 13.35 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | TAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и TAAAX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMAX | TAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -56.23% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.63% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -17.38% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -29.84% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -33.33% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -9.76% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.95% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и TAAAX
Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 2.31%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMAX | TAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.12% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.09% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 11.73% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 16.79% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 16.75% | -6.01% |
Сравнение комиссий THMAX и TAAAX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и TAAAX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности TAAAX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 6.90% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.63% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, THMAX and TAAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TAAAX has higher volatility (3.12%) compared to THMAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, THMAX dropped -41.95% vs TAAAX's -56.23%.
THMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMAX и TAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор