PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с AASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMAX с AASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - THMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, THMAX returned 8.46%/yr vs 10.99%/yr for AASMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. THMAX charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.

Доходность

Сравнение доходности THMAX и AASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.99% соответственно.

THMAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.47%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.88%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.46%

AASMX

1 день
1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.57%
3 года*
13.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMAX и AASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.95%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.90%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%

Correlation

The correlation between THMAX and AASMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

The correlation between THMAX and AASMX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с THLIXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с AAUTXTHMAX с AABFXTHMAX с AASCX
Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с BOSOXAASMX с AALGX

Доходность на риск

THMAX vs. AASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c AASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXAASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.55

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.29

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.31

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

7.73

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. AASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AASMX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и AASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXAASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.55

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок THMAX и AASMX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и AASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMAXAASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-57.13%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.55%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-26.56%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.43%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-41.66%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.81%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.44%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и AASMX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 2.31%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMAXAASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.43%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

12.32%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

17.19%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

22.38%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

22.65%

-11.91%

Сравнение комиссий THMAX и AASMX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и AASMX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности AASMX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.78%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.63%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Часто задаваемые вопросы

THMAX and AASMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASMX has higher volatility (4.43%) compared to THMAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, THMAX dropped -41.95% vs AASMX's -57.13%.

THMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMAX и AASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор