- ISIN
- US8858823169
- CUSIP
- 885882316
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 29 июн. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции THMAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,468.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) показал доход в 6.95% с начала года и 18.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THMAX составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thrivent Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность THMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении THMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.90% | -4.15% | 5.84% | 2.82% | 0.34% | 6.95% | ||||||
| 2025 | 2.37% | -0.63% | -3.49% | -0.46% | 3.62% | 3.75% | 1.35% | 1.51% | 2.39% | 1.58% | 0.46% | 0.29% | 13.27% |
| 2024 | 0.67% | 2.74% | 2.43% | -3.57% | 3.17% | 1.69% | 1.77% | 1.93% | 1.75% | -0.36% | 2.84% | 2.08% | 18.33% |
| 2023 | 5.74% | -2.29% | 1.44% | 0.80% | -1.15% | 4.39% | 2.30% | -1.64% | -3.44% | -2.53% | 6.96% | 4.75% | 15.69% |
| 2022 | -4.30% | -1.89% | 0.86% | -6.65% | -0.07% | -6.51% | 6.59% | -2.98% | -7.13% | 4.51% | 4.69% | -3.69% | -16.43% |
| 2021 | -0.92% | 1.65% | 0.97% | 3.42% | 0.62% | 1.14% | 1.60% | 1.45% | -2.67% | 3.56% | -1.72% | 2.42% | 11.95% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.57, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 69.44% of S&P 500 Index downside but only 61.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 61.43%
- Участие в снижении
- 69.44%
Комиссия
Комиссия THMAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THMAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 13.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.18 | $1.92 | $0.44 | $0.18 | $1.01 | $0.61 | $0.73 | $0.55 | $0.19 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.63% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.95%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.22%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.99%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 1y 4d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.90%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 10mo 18d | 1y 3moмай 2011 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| THMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -56.78% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -18.90% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.43% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -33.92% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.72% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THMAX
Добавьте Thrivent Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THMAX