PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8858823169

CUSIP

885882316

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

29 июн. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия THMAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
THMAX с FNILX
Популярные сравнения:
THMAX с FNILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) показал доход в -1.31% с начала года и 1.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THMAX составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

THMAX

С начала года

-1.31%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-7.76%

1 год

1.00%

5 лет

4.90%

10 лет

3.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.37%-0.63%-3.49%-0.46%0.99%-1.31%
20240.67%2.74%2.43%-3.57%3.17%1.69%1.77%1.93%1.75%-1.38%3.91%-7.31%7.46%
20235.74%-2.29%1.44%0.80%-1.15%4.39%2.30%-1.64%-3.44%-2.53%6.96%3.75%14.60%
2022-4.30%-1.89%0.86%-6.65%-0.07%-6.51%6.59%-2.98%-7.13%4.51%4.69%-3.69%-16.43%
2021-0.92%1.65%0.98%3.42%0.62%1.13%1.60%1.45%-2.67%3.56%-1.72%-2.42%6.65%
20200.14%-3.92%-8.97%7.10%3.66%1.78%3.62%3.21%-1.78%-1.31%7.56%-0.27%10.07%
20195.53%1.90%1.13%2.22%-3.11%4.25%0.36%-0.43%0.86%1.07%1.84%-2.07%14.07%
20182.48%-2.71%-0.64%0.44%0.88%-0.04%1.61%1.30%-0.06%-4.57%0.82%-6.51%-7.14%
20171.26%1.79%0.23%1.22%0.83%0.47%1.27%0.37%1.35%0.87%1.08%-1.82%9.24%
2016-3.18%-0.52%4.59%1.25%0.90%-0.22%2.86%0.56%0.56%-1.26%1.68%0.40%7.67%
2015-0.23%3.05%-0.34%0.84%-0.08%-1.38%0.85%-3.51%-2.21%4.79%0.08%-6.97%-5.47%
2014-1.10%3.02%0.01%0.08%1.47%1.45%-1.50%2.44%-2.16%1.30%1.06%-3.78%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THMAX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности THMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.35$0.30$0.18$0.21$0.17$0.21$0.24$0.19$0.16$0.14$0.19

Дивидендный доход

2.36%2.24%2.01%1.39%1.33%1.10%1.51%1.93%1.40%1.28%1.20%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.35
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.30
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.18
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.21
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.17
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.21
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.24
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.16
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.14
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thrivent Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Moderate Allocation Fund составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.76%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.818
-25.2%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.672
-22.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-16.12%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-15.98%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.456

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...