PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с IMCG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или IMCG.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и IMCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.18

IMCG:

0.63

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.08

IMCG:

1.04

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.99

IMCG:

1.14

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.12

IMCG:

0.62

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.37

IMCG:

2.15

Индекс Язвы

TSCSX:

10.25%

IMCG:

6.33%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.62%

IMCG:

21.00%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

TSCSX:

-18.51%

IMCG:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 3.52% против 11.38% соответственно.

TSCSX

С начала года

-6.48%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-3.93%

3 года

2.10%

5 лет

10.18%

10 лет

3.52%

IMCG

С начала года

3.83%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

1.55%

1 год

13.21%

3 года

14.05%

5 лет

12.34%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TSCSX и IMCG

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и IMCG

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IMCG в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		1.98%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%0.00%0.43%0.24%10.43%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.74%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и IMCG

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и IMCG

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...