Сравнение TSCSX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.72% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и IMCG
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
TSCSX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
TSCSX
IMCG
Сравнение TSCSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.96 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и IMCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и IMCG
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и IMCG
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -58.96% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.99% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -35.08% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -35.08% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.73% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.29% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.16% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и IMCG
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 7.15% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.15% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.30% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.09% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.44% | +1.66% |