Сравнение TSCSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -3.28% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.28% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.51%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и BOSOX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
TSCSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
TSCSX
BOSOX
Сравнение TSCSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.05 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.33 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.03 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и BOSOX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.44% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и BOSOX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -51.32% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -11.89% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -22.36% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -36.79% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -16.07% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.26% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.82% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и BOSOX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.10% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.48% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 18.96% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.82% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 19.56% | +2.52% |