Сравнение TSCO с UPRO
TSCO (Tractor Supply Company) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, TSCO returned 6.94%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.94% против 28.60% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -38.10%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -43.51%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 6.94%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам TSCO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -37.21% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between TSCO and UPRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between TSCO and UPRO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TSCO
UPRO
Сравнение TSCO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.05 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.08 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и UPRO
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -76.82% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -26.78% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -48.87% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -63.94% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -76.82% | +24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -4.60% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -14.36% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 6.78% | +20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и UPRO
Текущая волатильность для Tractor Supply Company (TSCO) составляет 9.02%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что TSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 10.61% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 30.01% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 37.59% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 50.67% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 53.71% | -24.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и UPRO
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 3.03% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSCO and UPRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to TSCO (9.02%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор