PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO с ORLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или ORLY.

Корреляция

Корреляция между TSCO и ORLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSCO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68,050.21%
33,441.79%
TSCO
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.06

ORLY:

1.15

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.12

ORLY:

1.72

Коэф-т Омега

TSCO:

1.02

ORLY:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.09

ORLY:

1.32

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.21

ORLY:

5.41

Индекс Язвы

TSCO:

8.47%

ORLY:

4.41%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.50%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

TSCO:

-18.69%

ORLY:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$26.97B

ORLY:

$79.77B

EPS

TSCO:

$2.04

ORLY:

$40.69

Коэффициент P/E

TSCO:

24.87

ORLY:

34.25

Коэффициент PEG

TSCO:

2.26

ORLY:

2.16

Коэффициент P/S

TSCO:

1.81

ORLY:

4.77

Коэффициент P/B

TSCO:

11.88

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$11.49B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$3.95B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.55B

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 12.11% против 19.69% соответственно.

TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

ORLY

С начала года

14.03%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

12.70%

1 год

23.75%

5 лет

28.68%

10 лет

19.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
ORLY: 1.15
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
ORLY: 1.72
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
ORLY: 1.21
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
ORLY: 1.32
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
ORLY: 5.41

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.15
TSCO
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и ORLY

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и ORLY

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-6.22%
TSCO
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и ORLY

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
9.50%
TSCO
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию