PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO
Tractor Supply Company		-10.56%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.06% соответственно.

TSCO

1 день
-1.70%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-19.66%
1 год
-17.83%
3 года*
-0.05%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.96%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tractor Supply Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с CTASTSCO с ORLYTSCO с VOOTSCO с SCHDTSCO с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TSCO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.96

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

1.49

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.53

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.27

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.96

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между TSCO и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и SPY

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO
Tractor Supply Company		2.09%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и SPY

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.15%

-55.19%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.29%

-12.05%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-24.50%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.58%

-33.72%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.29%

-5.53%

-22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-9.09%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

2.54%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и SPY

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.35%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

9.50%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

19.06%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

17.06%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

17.92%

+10.92%