Сравнение TSCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или SPY.
Основные характеристики
| TSCO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.54% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 36.17% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.25% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.28% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 5.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.67% | 12.01% |
| Макс. просадка | -76.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.24% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между TSCO и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и SPY
С начала года, TSCO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.28% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и SPY
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 1.62% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и SPY
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и SPY
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.