PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или SPY.

Корреляция

Корреляция между TSCO и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.14

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.09

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

TSCO:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.12

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.26

SPY:

3.04

Индекс Язвы

TSCO:

9.25%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.43%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TSCO:

-13.43%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCO имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции SPY немного отстают с 12.69%.

TSCO

С начала года

-1.28%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-3.96%

5 лет

20.41%

10 лет

12.85%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и SPY

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.71%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и SPY

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и SPY

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...