Сравнение TSCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -11.99% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.11% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.94%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. SPY — Ранг доходности на риск
TSCO
SPY
Сравнение TSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.92 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.45 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.51 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.11 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.92 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSCO и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и SPY
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 2.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и SPY
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -55.19% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.44% | -8.88% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -24.50% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -33.72% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -5.44% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -9.09% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 2.57% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и SPY
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.28% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 9.49% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 19.06% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 17.05% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 17.92% | +10.92% |