PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или SCHD.

Корреляция

Корреляция между TSCO и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.14

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.09

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

TSCO:

1.01

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.12

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.26

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

TSCO:

9.25%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.43%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TSCO:

-13.43%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.85% против 10.54% соответственно.

TSCO

С начала года

-1.28%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-3.96%

5 лет

20.41%

10 лет

12.85%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и SCHD

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.71%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и SCHD

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и SCHD

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...