Сравнение TSCO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или SCHD.
Основные характеристики
| TSCO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.54% | 13.79% |
| Дох-ть за 1 год | 36.17% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.25% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.28% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 5.10% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 24.67% | 11.30% |
| Макс. просадка | -76.15% | -33.37% |
| Текущая просадка | -12.24% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между TSCO и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и SCHD
С начала года, TSCO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.28% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и SCHD
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 1.62% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и SCHD
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и SCHD
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.