Сравнение TSCO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -10.56% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.25% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.96%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TSCO
SCHD
Сравнение TSCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.88 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.32 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.05 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.55 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.88 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSCO и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и SCHD
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 2.09% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и SCHD
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -33.37% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -12.74% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -16.85% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -33.37% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -3.43% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -3.34% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 3.75% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и SCHD
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.33% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 7.96% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 15.69% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 14.40% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 16.70% | +12.14% |