PortfoliosLab logo
Сравнение TSCO с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSCO и DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSCO и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68,050.21%
7,247.52%
TSCO
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.06

DE:

0.62

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.12

DE:

1.15

Коэф-т Омега

TSCO:

1.02

DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.09

DE:

0.83

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.21

DE:

2.39

Индекс Язвы

TSCO:

8.47%

DE:

7.52%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.50%

DE:

28.81%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

TSCO:

-18.69%

DE:

-8.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$26.97B

DE:

$123.88B

EPS

TSCO:

$2.04

DE:

$22.69

Коэффициент P/E

TSCO:

24.87

DE:

20.12

Коэффициент PEG

TSCO:

2.26

DE:

1.74

Коэффициент P/S

TSCO:

1.81

DE:

2.59

Коэффициент P/B

TSCO:

11.88

DE:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$11.49B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$3.95B

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.55B

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.11% против 20.15% соответственно.


TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

DE

С начала года

10.01%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

13.83%

1 год

19.46%

5 лет

29.17%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
DE: 0.62
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
DE: 1.15
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
DE: 0.83
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
DE: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.62
TSCO
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и DE

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DE в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company
1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
DE
Deere & Company
1.33%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и DE

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-8.47%
TSCO
DE

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и DE

Tractor Supply Company (TSCO) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 13.62% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
14.26%
TSCO
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию