PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSCO с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSCO и LOW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSCO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77,257.44%
9,385.18%
TSCO
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

0.35

LOW:

-0.17

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.65

LOW:

-0.09

Коэф-т Омега

TSCO:

1.09

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

TSCO:

0.66

LOW:

-0.19

Коэф-т Мартина

TSCO:

1.25

LOW:

-0.45

Индекс Язвы

TSCO:

7.56%

LOW:

8.54%

Дневная вол-ть

TSCO:

26.96%

LOW:

22.36%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

TSCO:

-7.71%

LOW:

-16.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$29.57B

LOW:

$131.69B

EPS

TSCO:

$2.04

LOW:

$12.24

Цена/прибыль

TSCO:

27.26

LOW:

19.22

PEG коэффициент

TSCO:

2.45

LOW:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$11.49B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$3.95B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.55B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCO имеют среднегодовую доходность 14.18%, а акции LOW немного впереди с 14.20%.


TSCO

С начала года

5.25%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-5.95%

1 год

10.00%

5 лет

30.61%

10 лет

14.18%

LOW

С начала года

-4.25%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-1.98%

5 лет

25.75%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: 0.35
LOW: -0.17
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.65
LOW: -0.09
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.09
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: 0.66
LOW: -0.19
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: 1.25
LOW: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.17
TSCO
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и LOW

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности LOW в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company
1.60%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.93%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и LOW

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.71%
-16.45%
TSCO
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и LOW

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
7.07%
TSCO
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab