Сравнение TSCO с LOW
TSCO (Tractor Supply Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSCO in Specialty Retail, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, TSCO returned 6.10%/yr vs 12.28%/yr for LOW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.28% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -40.53%
- 6 месяцев
- -45.31%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- 6.10%
LOW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам TSCO и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -40.53% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.14% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between TSCO and LOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between TSCO and LOW shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
LOW:
$11.86
TSCO:
14.25
LOW:
17.50
TSCO:
3.12
LOW:
19.12
TSCO:
1.01
LOW:
1.31
TSCO:
$15.52B
LOW:
$88.43B
TSCO:
$5.16B
LOW:
$29.89B
TSCO:
$1.96B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. LOW — Ранг доходности на риск
TSCO
LOW
Сравнение TSCO c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.27 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.63 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.29 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и LOW
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -62.52% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -27.75% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -27.75% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -33.86% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -48.63% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.32% | -27.44% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.60% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 11.74% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и LOW
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 7.26% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.53% | 19.85% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 25.67% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 26.14% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 29.13% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и LOW
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.20% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и LOW
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and LOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.31%) compared to LOW (7.26%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор