PortfoliosLab logo
Сравнение TSCO с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSCO и LOW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSCO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68,050.21%
8,909.21%
TSCO
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.06

LOW:

-0.07

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.12

LOW:

0.07

Коэф-т Омега

TSCO:

1.02

LOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.09

LOW:

-0.07

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.21

LOW:

-0.18

Индекс Язвы

TSCO:

8.47%

LOW:

9.64%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.50%

LOW:

24.28%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

LOW:

-62.29%

Текущая просадка

TSCO:

-18.69%

LOW:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$26.97B

LOW:

$122.61B

EPS

TSCO:

$2.04

LOW:

$12.15

Коэффициент P/E

TSCO:

24.87

LOW:

17.92

Коэффициент PEG

TSCO:

2.26

LOW:

2.19

Коэффициент P/S

TSCO:

1.81

LOW:

1.47

Коэффициент P/B

TSCO:

11.88

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$11.49B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$3.95B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.55B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 12.11% против 14.04% соответственно.


TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

LOW

С начала года

-9.16%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-1.76%

5 лет

19.78%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
LOW: -0.07
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
LOW: 0.07
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
LOW: 1.01
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
LOW: -0.07
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
LOW: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOW равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.07
TSCO
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и LOW

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LOW в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company
1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.07%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и LOW

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки LOW в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-20.74%
TSCO
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и LOW

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
11.24%
TSCO
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию