Сравнение TSCO с LOW
TSCO (Tractor Supply Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSCO in Specialty Retail, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, TSCO returned 6.74%/yr vs 13.22%/yr for LOW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -39.13%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.22% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -41.07%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 6.74%
LOW
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам TSCO и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -39.13% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between TSCO and LOW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between TSCO and LOW shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
LOW:
$11.86
TSCO:
14.58
LOW:
18.67
TSCO:
3.19
LOW:
20.40
TSCO:
1.03
LOW:
1.40
TSCO:
$15.52B
LOW:
$88.43B
TSCO:
$5.16B
LOW:
$29.89B
TSCO:
$1.96B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. LOW — Ранг доходности на риск
TSCO
LOW
Сравнение TSCO c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.10 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 0.21 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и LOW
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -62.52% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -27.75% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -27.75% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -33.86% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -48.63% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.20% | -22.57% | -28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -16.60% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.53% | 12.90% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и LOW
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 9.85% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 21.18% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 26.59% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 26.40% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 29.24% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и LOW
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности LOW в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.13% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и LOW
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and LOW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.43%) compared to LOW (9.85%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор