Сравнение TSCO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или VOO.
Основные характеристики
| TSCO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.27% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 37.26% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.13% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.69% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.48 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 5.27% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.96% | 12.23% |
| Макс. просадка | -76.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.23% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между TSCO и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и VOO
С начала года, TSCO показывает доходность 31.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.69% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и VOO
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 1.55% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и VOO
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и VOO
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.