Сравнение TSCO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -10.56% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.14% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.96%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSCO
VOO
Сравнение TSCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.53 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.55 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.31 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSCO и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и VOO
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 2.09% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и VOO
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -33.99% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -11.98% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -24.52% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -33.99% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -5.55% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -3.72% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 2.55% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и VOO
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 9.47% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 18.11% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 16.82% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 17.99% | +10.85% |