Сравнение TSCO с VOO
TSCO (Tractor Supply Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TSCO returned 6.74%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -39.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.74% против 15.60% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -41.07%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 6.74%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам TSCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -39.13% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TSCO and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TSCO and VOO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSCO
VOO
Сравнение TSCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.51 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 11.16 | -12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и VOO
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -33.99% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -8.90% | -43.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -18.69% | -34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -24.52% | -28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -33.99% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.20% | -3.23% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -3.68% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.53% | 2.00% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и VOO
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 4.80% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 9.79% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 12.43% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 16.91% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 18.02% | +11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и VOO
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 3.13% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSCO and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.43%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор