PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO
Tractor Supply Company		-11.99%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.19% соответственно.

TSCO

1 день
-1.59%
1 месяц
-15.08%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-21.38%
1 год
-19.85%
3 года*
-1.50%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.94%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tractor Supply Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с ORLYTSCO с SCHDTSCO с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TSCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.98

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.49

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.53

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.13

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.98

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между TSCO и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и VOO

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO
Tractor Supply Company		2.12%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и VOO

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.15%

-33.99%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.44%

-8.90%

-20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.52%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.58%

-33.99%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.44%

-5.44%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-3.72%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

2.57%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и VOO

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.27%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

9.46%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

18.11%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

16.81%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

17.98%

+10.86%