PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или VOO.

Корреляция

Корреляция между TSCO и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.14

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.09

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

TSCO:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.12

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.26

VOO:

3.05

Индекс Язвы

TSCO:

9.25%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.43%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TSCO:

-13.43%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCO имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции VOO немного отстают с 12.77%.

TSCO

С начала года

-1.28%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-3.96%

5 лет

20.41%

10 лет

12.85%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и VOO

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.71%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и VOO

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и VOO

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...