PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCO с AAPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCO (Tractor Supply Company) is a stock, while AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%). Over the past 3 years, TSCO returned -9.22%/yr vs 26.68%/yr for AAPU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.73%.

TSCO

1 день
0.79%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-40.53%
6 месяцев
-45.31%
1 год
-39.23%
3 года*
-9.22%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
6.10%

AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO и AAPU

2026 (YTD)2025202420232022
TSCO
Tractor Supply Company		-40.53%-4.16%25.43%-2.55%19.03%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.73%-2.91%58.45%68.66%-32.82%

Correlation

The correlation between TSCO and AAPU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tractor Supply Company

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с ORLYTSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с VOOTSCO с SCHD
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Доходность на риск

TSCO vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCOAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
2.39

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.03

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.69

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

8.89

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCOAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

2.39

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TSCO и AAPU

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCOAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.15%

-58.61%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-28.90%

-23.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.69%

-58.61%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.32%

-2.59%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-17.67%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.64%

11.98%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и AAPU

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCOAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

9.81%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.53%

31.73%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

44.65%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

48.90%

-20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

48.90%

-19.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и AAPU

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности AAPU в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO
Tractor Supply Company		3.20%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TSCO and AAPU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCO has higher volatility (12.31%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs AAPU's -58.61%.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор