Сравнение AAPU с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AAPU с APLY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPU и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPU или APLY.

Корреляция

Корреляция между AAPU и APLY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAPU и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAPU

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPU:

0.43

APLY:

0.29

Коэф-т Сортино

AAPU:

0.90

APLY:

0.49

Коэф-т Омега

AAPU:

1.13

APLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAPU:

0.54

APLY:

0.30

Коэф-т Мартина

AAPU:

1.64

APLY:

1.03

Индекс Язвы

AAPU:

13.92%

APLY:

5.79%

Дневная вол-ть

AAPU:

52.56%

APLY:

20.86%

Макс. просадка

AAPU:

-42.06%

APLY:

-19.94%

Текущая просадка

AAPU:

-42.06%

APLY:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -17.90%.

AAPU

С начала года

-37.77%

1 месяц

-27.93%

6 месяцев

-25.39%

1 год

21.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-11.18%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AAPU и APLY

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

AAPU

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

AAPU: 1.04%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPU и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPU c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAPU: 0.43

APLY: 0.29

Коэффициент Сортино

AAPU: 0.90

APLY: 0.49

Коэффициент Омега

AAPU: 1.13

APLY: 1.07

Коэффициент Кальмара

AAPU: 0.54

APLY: 0.30

Коэффициент Мартина

AAPU: 1.64

APLY: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAPU

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и APLY

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что меньше доходности APLY в 31.17%

	TTM	2024	2023	2022
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares	24.32%	14.58%	2.32%	0.79%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	31.17%	24.95%	14.36%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPU и APLY

Максимальная просадка AAPU за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки APLY в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAPU

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и APLY

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAPU

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAPU с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAPU и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAPU и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPU и APLY

AAPU

APLY

Сравнение AAPU c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и APLY

Просадки

Сравнение просадок AAPU и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество