PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25461A8743

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

8 авг. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Apple Inc. (150%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AAPU составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAPU с AAPB AAPU с AAPX AAPU с AAPL AAPU с SOXL AAPU с APLY AAPU с NVDA AAPU с NVDL AAPU с TQQQ AAPU с QLD AAPU с FNGU
Популярные сравнения:
AAPU с AAPB AAPU с AAPX AAPU с AAPL AAPU с SOXL AAPU с APLY AAPU с NVDA AAPU с NVDL AAPU с TQQQ AAPU с QLD AAPU с FNGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.25%
8.53%
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares показал доход в 64.32% с начала года и 61.49% за последние 12 месяцев.


AAPU

С начала года

64.32%

1 месяц

22.55%

6 месяцев

41.25%

1 год

61.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.15%-3.14%-8.35%-2.31%26.28%17.98%9.49%5.05%2.40%-7.20%9.69%64.32%
202316.34%2.84%17.44%3.90%6.44%13.54%1.48%-7.14%-13.60%-1.02%16.72%1.64%68.66%
2022-7.21%-18.13%15.45%-5.98%-18.53%-32.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAPU составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPU, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.422.10
Коэффициент Сортино AAPU, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.072.80
Коэффициент Омега AAPU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара AAPU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.143.09
Коэффициент Мартина AAPU, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4113.49
AAPU
^GSPC

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
2.10
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.19 на акцию.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$5.19$0.64$0.13

Дивидендный доход

13.21%2.32%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$4.63$5.19
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.64
2022$0.01$0.00$0.00$0.12$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.62%
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares показал максимальную просадку в 41.79%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.79%18 авг. 2022 г.975 янв. 2023 г.10812 июн. 2023 г.205
-28.49%1 авг. 2023 г.18219 апр. 2024 г.347 июн. 2024 г.216
-23.12%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.833 дек. 2024 г.98
-8.81%18 июн. 2024 г.321 июн. 2024 г.72 июл. 2024 г.10
-4.74%3 июл. 2023 г.611 июл. 2023 г.619 июл. 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares составляет 8.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.13%
3.79%
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab